ロバスト性とは？意味・読み方を美容師トレーダーが解説【FX用語集】

バックテストでものすごい成績が出た手法を見つけたとき、嬉しくなって即実践に移したくなりますよね。

でも、そこで一度立ち止まって考えたいのが「この手法、ロバスト性はあるのかな?」という視点です。

意味・読み方

読み方：ろばすとせい
簡単に言うと：ある手法やルールが、条件が少し変わっても安定して機能し続ける強さのことです。
もう少し詳しく：ロバスト性が高い手法とは、特定の通貨ペアや特定の期間、特定のパラメータの値だけでうまくいくのではなく、多少条件を変えても、似たような結果が出続けるような手法のことを指します。

逆にロバスト性が低い手法は、ごく限られた条件でだけ偶然うまくいっているだけ、という可能性があります。

別名・類似語・略称

なぜロバスト性が重要なのか

バックテストでは、過去のデータに対してパラメータを細かく調整していくことで、簡単に「過去のデータでは完璧な成績」という結果を作ることができます。

でも、これは「その過去のデータの細かいクセに、パラメータがピッタリ合ってしまっただけ」というケースが少なくありません。

これをカーブフィッティング(過剰最適化)と呼びます。

ロバスト性が低い手法は、まさにこの状態に陥っていることが多く、未来の(まだ起きていない)相場では、過去のような成績は再現されにくくなります。

一方、ロバスト性が高い手法は、多少パラメータや期間が変わっても、ある程度似たような傾向の結果が出るため、「過去のクセ」ではなく「市場の本質的な特徴」を捉えている可能性が高い、と考えられます。

ロバスト性を確認する方法

ロバスト性を確認する代表的な方法のひとつが、パラメータを少しずつ変えてバックテストを繰り返すことです。

たとえば、あるインジケーターの期間設定を「14」にしたときだけ良い成績が出て、「13」や「15」にすると急に成績が悪化するような手法は、ロバスト性が低い可能性があります。

逆に、「12〜16」くらいの範囲でも、大きく成績が崩れずに似たような傾向が続くなら、ロバスト性が高いと言えそうです。

また、検証に使った期間とは別の期間(アウトオブサンプル)でもテストしてみることも、ロバスト性を確認する上で重要な手段です。

関連用語

• 最適化
• バックテスト
• カーブフィッティング